Az igazi kockázatmenedzsment... 
Kövesd a kötéseimet... 
|
Opciós stratégiák szimulációja Az opciós szimulációk célja az egyes stratégiák eredményességének tesztelése különféle piaci környezetben. Például: 1. implied volatility (IV) értéke változik, 2. célár elérése megadott időre, 3. célár elérése lejáratkor, 4. stop loss árszint elérése, 5. jelentős rövidtávú árszint emelkedés, stb. Mire jók ezek a szimulációs elemzések? 1. Az opciós alapismereteket és stratégiákat tartalmazó könyvek és oktató anyagok nem adják át azt az információt, hogy az egyes stratégiák eredményessége miképp változik különféle piaci környezetben. A szimulációs sorozatnak ez a fő célja, ami máshol nem hozzáférhető. 2. Kézzelfogható gyakorlati információkat nyújt, hogy adott piaci helyzetben melyik stratégia alkalmazása hozza meg a kívánt eredményt, függően a kockázatvállalási képességtől és a befektetendő összegtől. 3. kockázati grafikonok segítségével ad áttekintő képet arról, hogy az egyes paraméterek változása esetén az adott stratégia eredményessége miképp változik. A szimulációk során az adott stratégia felépítésére vonatkozó koncepcionális információkat nem ismételjük át, azok ismeretét feltételezzük. Amennyiben a stratégiák felépítését át szeretnéd ismételni, itt teheted meg. Az összes stratégia alapját a Call és Put opciók képezik. Azon belül is eladás és vétel. Tehát négy olyan alapszituációt kell alaposan megérteni, amiből az összes többi stratégia felépül: 1. Long Call 2. Short Call 3. Long Put 4. Short Put Továbbá közreadok egy-két olyan komplexebb stratégiát, amit példaként készítettem el. Saját magad is elkészítheted bármely stratégia szimulációját az Options Oracle ingyenes szoftverrel. Greeks összefüggései című cikkemet érdemes a stratégiák tanulmányozása közben használni, hiszen ez foglalja össze táblázatosan, hogy egyes ITM, ATM, OTM opciók hogyan reagálnak a különböző változásokra. (A szimulációk megtekintéséhez regisztráció és/vagy belépés szükséges!) Alap stratégiák Komplex stratégiák, példák |
