|
2009. június 22. hétfő, 19:18 |
T-Case: PAAS | Long Put | 20 nap | +300% (kockázatmentes)
Részvénykiválasztás:
2009.05.29-án kiválasztottam a PAAS részvényt. A kiválasztásnak több oka volt. Az első és legfontosabb oka a volume/OI drasztikus megváltozása volt. Erre felfigyelve megvizsgáltam a chartot és azt láttam, hogy indokolt az esés. A charton látható Andrews Pitchfork is egyértelműen az esést prognosztizálta.
Mivel játszottam meg?
Tovább... (a teljes cikk elolvasásához bejelentkezés és/vagy regisztráció szükséges!) |
|
|
2009. április 09. csütörtök, 18:39 |
T-Case: CAM | Bear Put Spread | 13 nap | +114% Részvénykiválasztás:
2009.03.26-án egy folyamatos emelkedés után momentumban dupla top alakult ki, valamint divergencia. A momentum divergenciát is bekarikáztam alul. Nagyon szépen látszik, hogy kezdett kiesni belőle a momentum.
2009.04.08-án zártam a pozíciót. Hogy miért nem előbb, amikor alacsonyabban volt, annak a spread az oka. Túl gyorsan esett túl sokat, így a spread még "tömve volt" időértékkel, vagyis szinte alig generált profitot. Nem vártam, hogy ennyire gyorsan beesik. Ha ez lett volna az elképzelés akkor szimpla put-ot vettem volna. Így vártam a zárással 04.08-ig, amikor is elérte a profit target-et, ami 100% volt.
Tovább... (a teljes cikk elolvasásához bejelentkezés és/vagy regisztráció szükséges!)
|
|
2009. január 29. csütörtök, 20:48 |
T-Case: ESI | Bear Put Spread | 1 nap | +95%
Részvénykiválasztás:
2009.01.23-án ESI egy óriási emelkedést követően gyenge volumennel konszolidálgatni kezdett. A fele akkora volumen azt mondta nekem, hogy ez az erős emelkedés megtört, hamarosan korrekció következik.
2009.01.26-án, vagyis egy kereskedési nappal később meg is történt a korrekció, 10%-ot esett a papír. A nap aljánál kiszálltam és eltettem a 95% profitot. Nem gondoltam, hogy egy nap alatt be fog következni a korrekció, de minél előbb, annál jobb:)
Az alábbi eset tipikus példája annak, hogy semmiféle indikátor nem jelezte a várható eseményt, pusztán az ár és a volumen engedett erre következtetni. Többször hangsúlyoztam már a blogban is, hogy csak két dolog igazán fontos, az ár és a volumen. Minden egyéb, másodlagos.
|
|
2008. december 18. csütörtök, 20:07 |
T-Case: SSO | Long Put | 3 nap | +26%
Részvénykiválasztás:
2008.11.25-én három egymást követő emelkedő napon gyanússá vált, hogy hamarosan lesz egy korrekció. Ez abból is látszott, hogy a volumen folyamatosan csökkent. Az S&P500 index ultra longját választottam, ami az SSO. Ez annyit jelent, hogyha az index 1%-ot emelkedik, ez 2%-ot. Mivel gyorsan és sokat emelkedett, ezért az ultra long esésére játszottam. Mint később kiderül, még várhattam volna 2 teljes napot a pozíció nyitással, de így is profitos volt. 2008.12.01-én bekövetkezett a várva várt esés, a nap végén kiszálltam.
Tovább... (a teljes cikk elolvasásához bejelentkezés és/vagy regisztráció szükséges!)
|
|
2008. december 06. szombat, 13:38 |
T-Case: UNP | Bear Put Spread | 1 nap | +39%
Részvénykiválasztás:
2008.10.01-én másodszorra törte át a támasz szintet az UNP, előtte számtalanszor tesztelte. Az előző áttörést követően volt egy elég bizonytalan gyertya, amit ismét esés követett. Ez egy jel volt számomra, hogy megyünk lefelé. A másnap ezt be is igazolta. Utólag azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos túl korán zártam a pozíciót, de egy ilyen hektikus piaci légkörben a 39%-os profitot nem szabad kockáztatni.
2008.10.02-án a nap alja közelében zártam a pozíciót és eltettem a 39% profitot.
Mivel játszottam meg?
Tovább... (a teljes cikk elolvasásához regisztráció és/vagy bejelentkezés szükséges!) |
|
|
<< Első < Előző 1 2 3 4 Következő > Utolsó >>
|
|
1. oldal / 4 |
Az igazi kockázatmenedzsment... 
Kövesd a kötéseimet... 
