GuruScan opciós stratégia vizualizáció

A napokban jelentős újítást tettem közzé a GuruScan-ben: egy opciós stratégia vizualizációs eszközt integráltam a TradingView segítségével.

Az opciós kereskedés komplex világában mindig keresünk olyan eszközöket, amelyek megkönnyítik a stratégiák kiválasztását és elemzését.

Örömmel mutatom be a legújabb fejlesztést a GuruScan platformon, amely már a 2020-as indulás óta folyamatosan fejlődik. Most egy olyan frissítést hoztam létre, amely szintet emel a stratégiai elemzésben: a TradingView vizualizáció integrációját, amely grafikus formában mutatja meg a kiválasztott stratégiák kockázati profilját, célárait és fontos paramétereit. Ezenkívül mostantól elérhető a probability of profit (POP) érték és a NetGEX, vagyis a nettó gamma kitettség mutató is, ami különösen fontos lehet a piaci hangulat megértéséhez.

Ezen felül a legújabb frissítésem tartalmazza az összes stratégia esetén a POP értéket, azaz a probability of profit mutatót, ami azt hivatott megmutatni, hogy lejáratkor mekkora eséllyel lesz legalább 1 dollár profit az adott stratégián.

Új vizualizációs funkció a TradingView-val

A legújabb frissítés célja az opciós kereskedés gyorsabb és átláthatóbbá tétele. Korábban az egyes stratégiák részletes elemzése manuálisan zajlott, most azonban mindez automatikusan megjelenik a grafikonokon. Az elemzés során nemcsak a kockázati profil, hanem az alaptermék árgrafikonja is egy helyen látható, így könnyen követhető, hogyan viselkedhet a stratégia a piaci mozgások fényében.

Íme egy SPX Call Calendar spread példa vizualizációra. (Kattints a képre a nagyításhoz).

A kép tetején látható táblázat sorában megtekinthetőek a stratégia legfontosabb paraméterei, mint pl. ár, lejárat, kockázat, R/R, POP, breakeven pontok, stb.

Alatta bal oldalon látható az adott opciós stratégia kockázati grafikonja, jobb oldalon pedig az aktuális piaci vizualizációja TradingView chart-ra automatikusan berajzolva.

Nézzük mit látunk jelen esetben a jobb oldalon:

• A stratégia időbeni lejárata szürke függőleges vonallal berajzolva, jelen esetben 22 nap
• A stratégia breakeven (nullszaldó) pontja berajzolva narancssárga vonallal
• A calendar spread célára pirossal jelölve, ami jelen esetben 5950, ami éppen 30 delta értékkel bír

Fentiek segítségével azonnal látható vizuálisan, hogy adott stratégia mennyire életképes és reális célárban és időben. Eddig ezt manuálisan kellett kielemezni, de innentől automatikusan berajzolásra kerül minden egyes stratégia esetén, így pillanatok alatt kiválasztható az "ideális" elképzelés.

NetGEX vizualizáció

Ezen felül még láthatók az x és y tengelyen berajzolt bar-ok is, amik az adott instrumentum adott lejárathoz és strike-okhoz tartozó NetGEX (gamma exposure) értékeket mutatják. Ezek fontos szentiment információk adott alaptermékkel kapcsolatban. Ezek egyike sem volume és nem is open interest, hanem a kalkulált Gamma kitettségeket mutatják adott lejáratra és strike-okra összesítve.

A zöld bar-ok pozitív, a pirosak negatív nettó Gamma értékeket jelölnek. A pozitív Gamma érték volatilitástompító hatású, míg a piros a volatilitást erősíti. A komolyabb szintekre lehet ellenállásként és támaszként is tekinteni.

Az x tengelyen lévő bar-ok az adott lejáratra összesített NetGEX értékeket mutatják.

Hogyan használható a NetGEX a kereskedésben?

A NetGEX mutatókkal felismerhetjük, hogy adott lejáratra vagy strike környékére milyen piaci elvárások vannak beárazva. Például, ha egy adott strike környékén nagy negatív gamma értékek jelennek meg, a piac ebben a sávban valószínűleg érzékenyen reagálhat, akár nagyobb ármozgásokkal is. Ez az információ segíthet abban, hogy a kereskedő támasz-ellenállás szinteket vagy volatilitási célárakat határozzon meg egy stratégiában.

Jade Lizard vizualizációs példa

A GuruScan-ben még lehet keresni Jade Lizard stratégiára is, ami egy oldalazásra, emelkedésre játszó credit stratégia. Az alábbi példában egy NKE Jade Lizard vizualizációját láthatjuk.

A stratégia POP értéke 90.7%, azaz annak az esélye, hogy legalább 1 dollár profitot generál lejáratra 90.7% a jelenlegi opciós árak alapján.

Emellett könnyen látható, hogy hol vannak az opciós lábak: a két piros vízszintes vonal a short opciók, a zöld a long opció. Az alsó breakeven (narancssárga vonal) 70 alatt van lejáratkor, ami egy korábbi támasz szint alá esik. Így azonnal láthatom, hogy mennyire reális a profit range technikailag.

Mindeközben az is látszik, hogy jelentősen negatív a NetGEX az összes lejáratra és az alacsonyabb piaci strike-okra. A következő nagyobb Put support szint 75-ön van a NetGEX érték alapján.

Fenti információkat eddig több külön alkalmazásban és helyen lehetett csak megtalálni, de most egyben látható a GuruScan-ben.

Ez nem csak, hogy végtelenül sok időt és energiát spórol meg az opciós kereskedőnek, de még olyan elemzési és döntési eszköztárat ad a kezébe, amit máshol egyben nem talál meg, csak a GuruScan-ben.