Ezért ne írj ki fedezetlen Call opciót részvényre...
Ritkán látunk +18%-os emelkedő napot bluechip papíroknál, de tegnap ismét volt egy Fekete Hattyú a QCOM esetében.
Nem győzöm eleget hangsúlyozni miért nem írnék ki soha fedezetlen Call opciót részvényre. Az ilyen napok miatt nem:
Mi jellemzi az ilyen napokat az opciós piacon?
A rövid lejáratú Call opciók extrém felértékelődését lehetett látni. Volt olyan strike, ahol +9000%-os volt a napon belüli emelkedés. Azaz 90x-es profit ha előző nap megvetted, és ugyanekkora veszteség ha kiírtad. Emellett a magas volume és gyors mozgás miatt a bid/ask spread nagyon kitágul, így sokkal nehezebben teljesülnek a megbízások is.
Íme a 2 nap múlva lejáró option chain. A bekarikázott "%change" oszlop az érdekes:
Videóban is mesélek róla
Az alábbi videóban részletesebben is kifejtettem a véleményem:
