Szimmetrikus háromszög (Symmetrical triangle)
Az utam során megtanultam, hogy érdemes egyszerre egy alakzattal foglalkozni a technikai elemzés elsajátítása során.
Érdemes begyakorolni, hogy képes legyél minden grafikonon "meglátni" az Emelkedő háromszöget, majd ha az jól megy már, akkor áttérhetsz a Szimmetrikus háromszögekre.
Az összes technikai alakzatot a kezdetekben úgysem leszel képes beazonosítani, ha pedig azt hiszed hogy igen, akkor általában helytelen lesz a beazonosítás, ami veszteséghez fog vezetni.
Sajnos ez tapasztalat...
Ha már az előzőek jól mennek, nézzük a Szimmetrikus háromszög jellemzőit és alkalmazási lehetőségeit.
Definíció: meglévő emelkedő trendben alakul ki. A háromszög általában egy jelentős elmozdulást követően alakul ki, relatíve rövid idő alatt. Az ármozgás a háromszög két oldala között alakul ki, ami egyben egy diagonális támasz és ellenállási szint is. A vevők és eladók egyre agresszívebb fellépése miatt az ármozgás szűkül, majd a háromszög csúcsához érve általában kitör. Nem feltétlenül kell a kitöréshez elérni a háromszög csúcsát, ez előbb is megtörténhet, ha a két kereskedői réteg nem bír egymással. A szimmetrikus háromszög irányát tekintve semleges, a kitörés iránya mindig függ a meglévő trendtől. Ha a szimmetrikus háromszöget emelkedő trendben veszed észre, nagy a valószínűsége, hogy felfelé történik meg a kitörés, míg egy csökkenő trendben ennek megfelelően lefelé.
Sikeres: akkor igazolja az alakzat önmagát, ha az árfolyam a háromszög felső diagonális ellenállási szintjéből kitör és folytatja emelkedését.
Sikertelen: nem működik az alakzat, ha a háromszög alsó diagonális támasz szintjét lefelé töri át és a trend nem felfelé folytatódik.
Sikeres: akkor igazolja az alakzat önmagát, ha az árfolyam a háromszög felső diagonális ellenállási szintjéből kitör és folytatja emelkedését.
Sikertelen: nem működik az alakzat, ha a háromszög alsó diagonális támasz szintjét lefelé töri át és a trend nem felfelé folytatódik.
Időtáv:
Pár héttől akár hónapokig is tarthat a kialakulása. Ha három hétnél rövidebb idő alatt jön létre, akkor általában ékről beszélünk (lásd később). Átlagosan 3 hónap alatt alakul ki ez a formáció.
Célár:
A háromszög két legtávolabbi pontja közötti távolság + a kitörés szintje.
Időhorizont:
A háromszög kezdetétől a háromszög csúcsáig eltelt időszak jövőbeni kivetítése.
Mielőtt megmutatnám, hogyan számolom a kitörési pontot és a stop loss szinteket, meg kell ismerkednünk az ATR nevű indikátorral. Alapvetően egy papír volatilitását méri. Az ábrán látszik, hogy az ATR mellett van egy (14)-es érték ami azt jelenti, hogy az elmúlt 14 nap átlagának volatilitását mutatja a grafikonon alul. Ez arra jó, hogy megtudjam, hogy átlagosan mekkora az elmozdulása a papírnak. Az indikátor alapján FNF átlagos volatilitása a kitörés környékén 0,5 volt.
Kitörési pont:
Amikor az árfolyam áttöri az ellenállást és legalább az átlagos ATR értékkel megemelkedik. Példánkban minimum 0,5-el kell emelkednie, hogy elhiggyem, hogy az alakzat működik.
Stop loss:
Ha az árfolyam az átlagos ATR értékkel letöri a diagonális támasz szintet, akkor zárom a pozíciót.
Volumen:
Az alakzat kialakulása során általában csökken a volumen, majd átlagosnál nagyobb volumen mellett történik meg a kitörés. A kitörést vihar előtti csend előzi meg, majd hirtelen, magas volumen mellett kitör az alakzatból.
Trade:
Mivel ez az alakzat néha a befektetői hezitálást jelenti, ezért mindenképp érdemes megvárni a valós kitörést és annak irányába felvenni pozíciót. Kitörés után az eddigi ellenállás gyakran támaszként szolgál, így lehet számítani visszatesztelésre. Ezt a vissza tesztet ki lehet várni, de fennáll a veszélye annak, hogy egy erős kezdeti elmozdulást hagyunk ki. Ez a helyzettől függ, egyedileg mérlegelendő.
Figyelem:
Előfordul, hogy az alakzat nem trendkövetőnek bizonyul, hanem trendfordulónak. Azaz nem a meglévő trend irányába tör ki, hanem ellenkező irányba. Sokan a hezitálás jeleként tartják számon a szimmetrikus háromszöget, ezért a pozíció felvételével addig érdemes várni, míg nem látjuk a kitörés irányát beigazolódottnak.
Gyanús, hogyha az ár nem tört ki az alakzatból egészen a háromszög csúcsáig. Ha a csúcsnál nem történt meg a kitörés, valószínűleg már nem is fog. Általánosságban a háromszög 2/3-ánál ki szokott törni az alakzatból, de legkésőbb a háromszög csúcsánál.
Pár héttől akár hónapokig is tarthat a kialakulása. Ha három hétnél rövidebb idő alatt jön létre, akkor általában ékről beszélünk (lásd később). Átlagosan 3 hónap alatt alakul ki ez a formáció.
Célár:
A háromszög két legtávolabbi pontja közötti távolság + a kitörés szintje.
Időhorizont:
A háromszög kezdetétől a háromszög csúcsáig eltelt időszak jövőbeni kivetítése.
Mielőtt megmutatnám, hogyan számolom a kitörési pontot és a stop loss szinteket, meg kell ismerkednünk az ATR nevű indikátorral. Alapvetően egy papír volatilitását méri. Az ábrán látszik, hogy az ATR mellett van egy (14)-es érték ami azt jelenti, hogy az elmúlt 14 nap átlagának volatilitását mutatja a grafikonon alul. Ez arra jó, hogy megtudjam, hogy átlagosan mekkora az elmozdulása a papírnak. Az indikátor alapján FNF átlagos volatilitása a kitörés környékén 0,5 volt.
Kitörési pont:
Amikor az árfolyam áttöri az ellenállást és legalább az átlagos ATR értékkel megemelkedik. Példánkban minimum 0,5-el kell emelkednie, hogy elhiggyem, hogy az alakzat működik.
Stop loss:
Ha az árfolyam az átlagos ATR értékkel letöri a diagonális támasz szintet, akkor zárom a pozíciót.
Volumen:
Az alakzat kialakulása során általában csökken a volumen, majd átlagosnál nagyobb volumen mellett történik meg a kitörés. A kitörést vihar előtti csend előzi meg, majd hirtelen, magas volumen mellett kitör az alakzatból.
Trade:
Mivel ez az alakzat néha a befektetői hezitálást jelenti, ezért mindenképp érdemes megvárni a valós kitörést és annak irányába felvenni pozíciót. Kitörés után az eddigi ellenállás gyakran támaszként szolgál, így lehet számítani visszatesztelésre. Ezt a vissza tesztet ki lehet várni, de fennáll a veszélye annak, hogy egy erős kezdeti elmozdulást hagyunk ki. Ez a helyzettől függ, egyedileg mérlegelendő.
Figyelem:
Előfordul, hogy az alakzat nem trendkövetőnek bizonyul, hanem trendfordulónak. Azaz nem a meglévő trend irányába tör ki, hanem ellenkező irányba. Sokan a hezitálás jeleként tartják számon a szimmetrikus háromszöget, ezért a pozíció felvételével addig érdemes várni, míg nem látjuk a kitörés irányát beigazolódottnak.
Gyanús, hogyha az ár nem tört ki az alakzatból egészen a háromszög csúcsáig. Ha a csúcsnál nem történt meg a kitörés, valószínűleg már nem is fog. Általánosságban a háromszög 2/3-ánál ki szokott törni az alakzatból, de legkésőbb a háromszög csúcsánál.
Tanulság:
- A szimmetrikus háromszög nem feltétlenül minden esetben trendkövető alakzat, jelezheti egy trend fordulását is.
