Volatility skew & delta/gamma hedge

Ebben a modulban két különböző témakört dolgoztam fel.

Volatility skew témakörök:

• Mi az a volatility skew, miért ven jelen.
• Horizontális vs. vertikális volatility skew jelenségek.
• Volatility smile vs. skew.
• Skew tágulásra, szűkülésre játszó stratégiák.
• Left és right tail risk.
• Normál eloszlás szerepe a kereskedésben.
• Három volatilitás index megismerése: VOLI, SDEX, TDEX
• IB Volatility Lab használata skew elemzésre.

• Market maker szerepe a piacon.
• Market maker hogyan tudja befolyásolni a piac irányát.
• Mi a különbség a Delta és Gamma fedezés között, mikor melyik.
• A net long / short Gamma hatása a piaci irányokra.
• GuruScan Time Lapse használata OI és volume esetén.
• Gamma squeeze jelenség kialakulásának okai, elemzése.

Előfeltétel(ek)

Ebbe a modulba akkor vágj bele ha az alábbi modul(oka)t már elvégezted:

• Kezdő szinten lévő modulok
• Calendar / Diagonal spread stratégia