Calendar spread kombinációk keresése

Közeledve a 2022-es második gyorsjelentési szezonhoz érdemes ismét Calendar spread-ek keresésével foglalkozni.

A Calendar spread egy meglehetősen stabil opciós stratégia tud lenni, még nagyon volatilis piacon is. Időtávtól függően lehet nagyon tompa deltája, azaz nem reagál érzékenyen az alaptermék elmozdulására, viszont az idő nekünk tud dolgozni. Ezt a fajta stratégiát "legeltetni" kell, azaz minél tovább tudom bent tartani, annál többet hozhat bizonyos piaci körülmények között.

Calendar spread felépítése

Alapvetően 2 opciós lábat tartalmaz, amelyből az egyik short a másik long és ugyanaz a strike és opciós típus, de a short lábat egy közelebbi hónapban vesszük fel. Az ideges, csapkodó piac velejárója, hogy a volatilitás jelentősen el tud térni a két lejárat között, így alakul ki az ún. volatility skew, amit a Calendar spread segítségével szépen ki lehet használni. Ez a jelenség egyre erősödik, ahogy közeledünk a gyorsjelentési szezonhoz.

A Calendar spread nagy előnye, hogy korlátozott kockázatú és ha jól építjük fel, akkor elég magas risk/reward potenciállal bír. Ennek köszönhetően több átalakítást, range tágítást is elvisel, így még egy nagyon volatilis piacon is lekövethetők vele a mozgások.

Calendar spread kombinációk keresése több alaptermékben

Az alábbi videóban azt mutatom be, hogyan használom a GuruScan-t arra, hogy egyszerre több alaptermékben keressek különféle Calendar spread együttállásokat (2022 áprilisi adatokon).

Calendar spread különböző lejárati kombinációkban

Az alábbi videóban azt mutatom be, hogyan használom a GuruScan-t arra, hogy egy adott termékben, de különböző lejárati kombinációkban keresgéljek (2022 áprilisi adatokon). Azaz összehasonlítom, milyen áron mennek pl. a 7, 14, 21, 28 napos lejárati kombinációk a két láb között.

Ezt manuálisan esélytelen lennék elvégezni bármelyik trading platformon. Ezért is fejlesztettem a GuruScan-t, hogy hatékonyabban és gyorsabban tudjak spread kombinációkat leszűrni a piacon.