Az előző cikkben láttuk, hogy az Implied Volatility (IV) mennyire fontos jelenség és milyen jól előre tudja jelezni az egyes elmozdulások nagyságát. Nem az irányát, hanem a nagyságát- ez nagyon fontos... ...
A kezdő opciós kereskedő nem tudja mit kezdjen az Implied Volatility (IV) jelenséggel, sőt sokan azt sem tudják, hogy létezik. A részvénykereskedők döntő többsége nem tudja, hogy létezik....pedig egy ...
... ami a leegyszerűsítve az SPX opciók 30 napos implied volatility-jét (IV) mutatja összesítve egy chart-on. Ha az SPX IV magas, akkor a VIX is magas azaz az opciók drágák, ha az IV alacsony akkor a VIX ...
... árfolyamának emelkedése együtt járt az opciós piaci implied volatility-jének emelkedésével, ami tovább növelte a Call opciók árait.
A képernyőképeken látszik, hogy a 06.04-én lejáró Call opciók 30-50x ...
Az opciós árak relatív drágaságát az Implied Volatility mutatja. Ennek az egyik "indikátora" az IV Rank, aminek segítségével könnyedén leolvashatod, hogy jelenleg túlárazott vagy alulárazott az adott termék ...
... 40%-ot, mégis profitban zárod azt, amit eredetileg esésre vásároltál. Na ilyet is csak az opciós világban lehet látni:).
Tehát a siker kulcsa nem más mint az IV, vagyis az Implied Volatility növekedése ...
... zárását követően, hogy még aznap megnyitja a 4-es Call-t emelkedésre. Ezen a ponton már csak nagyon túlárazottan lehetett vásárolni, mert az Implied Volatility az egekben volt, így opciót venni drág ...
... Emellett a TSLA-t is két kézzel vették, ami hirtelen nagy sokk volt a pozíciónak, mert közben elkezdett esni az implied volatility is, ami elég jelentős hatást gyakorolt a portfólióra.
Íme a két chart, ...
... szerepelnek fontos Implied Volatility mutatók is, amiket a következőképpen kell értelmezni:
IV: aktuális implied volatility szintje. Ez önmagában nem mondja meg, hogy adott papír túlárazott opciókkal ...
... cikkemben írtam már az Implied Volatility (IV) témaköréről és a VIX indexről. Mindkettő megértése fontos az opciós stratégiák használata során. Na de mit tesz a volatilitás emelkedése az opciós árakkal? ...
... nem a mozgás irányát mutatja, hanem annak nagyságát.
Implied volatility: az alaptermék jövőbeni, opció árából számított, elvárt mozgásának mértékét mutatja, árazza be.
Szintkereskedés: konkrét célár ...
2018. április elején bemutattam egy opciós kiírási stratégiát a TSLA részvényre. Most nézzük meg, hogy áll a pozíció!
Fenti cikkben részletesen bemutattam a kiinduló helyzetet és a stratégiai érvelést, ...
...
Látszik, hogy a részvény meredeken esett egy jó ideig. Amikor egy részvény esik, az opciók megdrágulnak, opciós terminológiával kifejezve megnő az Implied Volatility (IV). Ha egy opció drága, akkor ...
... volt az Implied Volatility környezet, akkor csak 300-at. Tehát ez azért nagyon termékfüggő is.
Mondjuk most az olaj az pont nem a legjobb példa olyan szempontból, hogy ugyan oldalazik, csak elé ...
... van egy olyan indikátor az opciós piacon, amivel ezt lehet mérni is, ezt úgy hívják, hogy Implied Volatility, ami egyébként egy ilyen beárazott jövőbeni elmozdulás mértékét mutatja meg. Tehát ezzel én ...
... azaz az alaptermék árat nem befolyásolja a jövőbeni elmozdulás valószínűsége és nagysága ennyire közvetlenül.
Az opciós világban viszont létezik egy Implied Volatility (IV) nevű fogalom, ami nagyon ...
... hajlandók többet fizetni az opcióért.
Tippek a volatilitás dimenziójához:
Ismerd meg a különbséget az implied (IV) és a historical volatility (HV) között. Az opciók árazásának szempontjábó ...
...
Az időérték mellett a másik alapvető fogalmunk a volatilitás lesz. Alapvetően kétfajta volatilitásról beszélünk opciós kereskedésél: historical volatility (historikus voilatilitás) és implied volatility ...
... csak a beárazott jövőbeni volatilitása (Implied Volatility) nőtt meg például egy közeli spekulatív várakozás miatt. Tehát ahhoz, hogy valaki sikeres opciós kereskedővé váljon, három dimenziót kell kezelni ...
... mi és hogyan olvasható ki a piaci szentimentről.A VIX ugyebár egy szentiment indikátor, ami az SPX opciók beárazott Implied Volatility (IV) értékéből kerül kiszámításra egy súlyozott átlag alapján. Így ...
... implied volatility (IV) értékét. Ha nagyon érdekel a VIX pontos kalkulációja, akkor azt ebben a whitepaper-ben olvashatod el. Annyit érdemes megjegyezni minden esetre, hogy nem a standard opciós kalkulációs ...